量化私募在小市值股票过度暴露存在市值对冲不足风险何解？

股城网友2024-05-06 14:08:06

在2024年度巴菲特股东大会•中国投资人峰会上，兴证全球基金投资经理余喜洋深入剖析了量化私募产品在小市值股票上过度暴露的问题，并指出了由此引发的市值对冲不足风险。这一议题在当前量化投资领域引起了广泛关注，要怎么解决这一问题呢？

专家回答（3）

量化私募在构建投资组合时，应充分考虑市值风格的风险暴露哟。通过合理的资产配置和市值风格的对冲操作，降低投资组合的市值风格风险呢。
Caesar Hicks擅长财经领域问答
量化私募在投资小市值股票时，应采取适当的对冲措施来降低市值风格风险，可以通过购买股指期货或卖出股指期货合约来进行市值风格对冲啊。
欧怜双擅长银行领域问答
量化私募应加强风险管理和内部控制，确保投资策略的合规性和稳健性呢，可以建立完善的风险管理体系和内部控制机制，对投资组合进行定期的风险评估和监控呀。
昔心语擅长消费领域问答